クリスタ・クキエロ
研究上の関心
数理ファイナンス、カジノエックス 入金不要分析、カジノエックス 入金不要論、機械学習
選択された出版物
- Cuchiero, C.、Gonon, L.、Grigoryeva, L.、Ortega, J.-P.、Teichmann, J.、2022。リザーバー コンピューティングにおける離散時間署名とランダム性。ニューラル ネットワークと学習システムに関する IEEE トランザクション、1 ～ 14 ページ。https://arxiv.org/abs/2010.14615.
- Cuchiero, C.、Khosrawi, W.、Teichmann, J.、2020。局所的なカジノエックス 入金不要的ボラティリティ モデルの校正に対する生成的敵対的ネットワーク アプローチ。リスク 2020、1–34 ページ。 https://arxiv.org/abs/2005.02505.
- Cuchiero, C.、Larsson, M.、Teichmann, J.、2020。ディープ ニューラル ネットワーク、汎用ユニバーサル補間、および制御された ODE。データ サイエンスの数学に関する SIAM ジャーナル、2(3)、901 – 919 ページ。https://arxiv.org/abs/1908.07838.
- Cuchiero, C.、Teichmann, J.、2020 年。一般化フェラー過程とカジノエックス 入金不要的ヴォルテラ過程のマルコフ リフト: アフィンの場合。進化方程式の記録、1 ～ 48 ページ。https://doi.org/10.1007/s00028-020-00557-2, https://arxiv.org/abs/1804.10450.
- Cuchiero、C.、2019年。カジノエックス 入金不要における多項式プロセス。カジノエックス 入金不要過程とその応用、129(5)、1829 ～ 1872 ページ。https://arxiv.org/abs/1705.03647.
- Cuchiero, C.、Schachermayer, W.、Wong, L.、2019。Cover のユニバーサル ポートフォリオ、カジノエックス 入金不要、および数値ポートフォリオ。数学的ファイナンス、29(3)、773–803 ページ。http://arxiv.org/abs/1611.09631v1.
- Cuchiero, C.、Fontana, C.、Gnoatto, A.、2016 年。複数のイールド カーブ モデリングのための一般的な HJM フレームワーク。金融とカジノエックス 入金不要論、20(2)、267–320 ページ。http://arxiv.org/pdf/1406.4301.pdf.
- Cuchiero、C.およびTeichmann、J.、2015年。ジャンプが存在する場合の経路共分散推定のためのフーリエ変換法。カジノエックス 入金不要過程とその応用、125(1)、116–160 ページ。http://arxiv.org/pdf/1301.3602.pdf.
- Cuchiero, C.、Keller-Ressel, M.、Teichmann, J.、2012 年。多項式プロセスとその数理ファイナンスへの応用。金融とカジノエックス 入金不要論、16(4)、711–740 ページ。http://arxiv.org/pdf/0812.4740v2.pdf.
- Cuchiero, C.、Filipović, D.、Mayerhofer, E.、Teichmann, J.、2011 年。正の半定値行列に対するアフィン処理。応用カジノエックス 入金不要の年報、21(2)、397 ～ 463 ページ。http://arxiv.org/pdf/0910.0137v3.pdf.